R软件及其在金融定量分析中的应用

发布时间: 2016-01-13 阅读数: 1008

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《R软件及其在金融定量分析中的应用》可以作为金融学、统计学、数量经济学、金融数学等专业高年级本科生和相关领域研究生的教科书,也可以为相关领域的研究人员、大学老师、从业人员提供研究参考。

内容简介

金融定量分析主要以金融理论为指导,以数理方法为手段,以计算机软件为工具,分析金融系统中的各种数量关系,预测金融发展变动规律,为金融决策提供智力支持。《R软件及其在金融定量分析中的应用》旨在阐明如何使用R软件开展金融定量分析,由三个部分组成:第一部分主要阐述R软件基础及基于R软件的计算等问题,为金融定量分析提供理论方法与计算工具准备;第二部分主要阐述基于R软件金融数据读取、整理以及金融收益计算等问题,为金融定量分析提供数据原材料;第三部分主要讨论了金融定量分析的核心内容并给出R软件的实现,包括:波动率估计、风险值计算、组合投资、资产定价、风险分散、羊群效应、微观金融等。《R软件及其在金融定量分析中的应用》配备了大量金融案例与R软件代码,可供读者直接使用或二次开发。

作者简介

许启发,合肥工业大学管理学院教授、博士生导师,全国优秀博士学位论文获得者。在《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《数量经济技术经济研究》《中国管理科学》《统计研究》等国内外重要刊物发表论文70余篇,被SCI、EI收录论文1 6篇。主持国家自然科学基金项目1项,主持省部级课题1O余项。获得省部级科研成果奖励6项;获得省部级教学成果奖励4项。承担过管理统计学、时间序列分析、计量经济学等课程的教学任务,主编“十一五”国家级规划教材1部,出版学术专著1部。蒋翠侠,合肥工业大学管理学院副教授、硕士生导师。在《管理科学学报》《数量经济技术经济研究》《中国管理科学》《统计研究》《数理统计与管理》等国内外重要刊物发表论文30余篇。主持国家自然科学基金项目1项,主持教育部人文社科研究项目、全国统计科研计划项目、山东省自然科学基金项目等省部级课题5项。获省部级科研成果奖励2项。主讲计量经济学、时间序列分析等课程。

目录

第1章R软件基础
1.1工作环境
1.1.1R的历史与发展
1.1.2R的资源
1.1.3RGui
1.1.4RStudio
1.2数据操作
1.2.1对象
1.2.2基本类型
1.2.3向量
1.2.4数组与矩阵
1.2.5列表与数据框
1.2.6因子 

精彩书摘

3.1.1.1神经网络概述
人工神经网络是人工智能的一个重要分支,它是仿生学、数学、与计算机科学的有效结合。神经网络模型主要用于做分类与回归分析,与传统分类与回归模型相比,神经网络在解决复杂系统方面有着绝对的优势。人工神经网络是一种非参数方法,无须设定具体函数形式,就可以通过神经元之间的连接关系,建立从输入到输出的内在运行机制,实现对复杂系统的高度拟合与逼近。
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